파이썬으로 퀀트투자 포트폴리오 만들기7 파이썬으로 퀀트투자 포트폴리오 만들기 - 6. Github action을 이용해 수정주가 주기적으로 크롤링하기 파이썬으로 퀀트투자 포트폴리오 만들기 - 6. Github action을 이용해 수정주가 주기적으로 크롤링하기 오랜만에 작성합니다. 본 책에서는 조회일로부터 1년전 수정주가와 재무제표를 크롤링해오는 작업을 알려주고 있는데, 문제는 모든 종목에 대해 과거 1년의 수정주가를 읽어오는 것이, 매우 시간이 걸린다는 점입니다. 코스피,코스닥만해도 2천개가 넘어가는 종목인데, 이 책의 내용을 응용해서 미국에 상장된 주식들에 대해 정보를 크롤링한다고 하면 어마어마한 시간이 걸리겠죠. 일단 저는 미국주식 정보를 크롤링하지 않으니 차치하고, 국내 주식에 대해서만 말씀드립니다. 1년 치의 수정주가를 크롤링하려면 매우 오래걸리고.. 컴퓨터를 함부로 잠자기모드로 둔다던지 하면 크롤링이 중단될까봐 또 조마조마하게되죠. 이런 경.. 2024. 3. 23. 파이썬으로 퀀트투자 포트폴리오 만들기 - 5. 여러가지 밸류팩터 계산해보기 파이썬으로 퀀트투자 포트폴리오 만들기 - 5. 여러가지 밸류팩터 계산해보기 책에서는 PSR, PCR, PBR, PER정도만 계산했었지만, 추가적인 밸류팩터들을 더 계산해볼 수 있습니다. 저는 이전에 제가 만들었던 스크리너에서 추렸던 것을 추가로 계산했습니다. 마침 저번 포스트에서 FCF(잉여현금흐름) 도 계산해보았으니, PFCR도 같이 계산해보겠습니다. SQL 일단 데이터베이스에서 계산에 이용할 값들을 가져옵니다. data = pd.read_sql(""" select * from kor_fs where 공시구분 = 'q' and 계정 in ('당기순이익', '자본', '영업활동으로인한현금흐름', '매출액', '매출총이익'.. 2023. 9. 2. 파이썬으로 퀀트투자 포트폴리오 만들기 - 4. 부채비율 계산하기 파이썬으로 퀀트투자 포트폴리오 만들기 - 4. 부채비율 계산하기 오늘 포스트에서는, 부채비율 계산하기를 진행해보겠습니다. 책에서는 나오지는 않지만, 저는 부채비율도 주로 확인하는데요, 책에서는 따로 기재되어있진 않아서 제가 직접 추가해보았습니다. 부채비율은 총부채 / 자본총계 로 계산할 수 있습니다. 저는 ROE, GPA 등을 계산하는 수익성지표에서 같이 계산을 하였습니다. fs_data_pivot['부채비율'] = fs_data_pivot['부채'] / fs_data_pivot['자본'] 네이버 증권 종목분석과 비교 이렇게 비교하니 값이 조금 차이가 나는 것을 알 수 있습니다. 이것은 데이터를 정제하고 가공하는 형태에서 알 수 있는데요, 책을 읽어보신 분들이라.. 2023. 9. 2. 파이썬으로 퀀트투자 포트폴리오 만들기 - 3. 재무제표를 이용해서 FCF 계산 추가하기 파이썬으로 퀀트투자 포트폴리오 만들기 - 3. 재무제표를 이용해서 FCF 계산하기 이번 포스트에서는, 크롤링한 재무제표를 이용해서 FCF를 계산해보겠습니다. FCF, Free Cash Flow FCF는 잉여현금흐름입니다. PFCR을 계산하기 위해서는 이 FCF값이 필요합니다. FCF는 간단하게 영업활동으로인한 현금흐름 - 유형자산의증가 항목으로 계산해줄 수 있습니다. 책에 나와있는 코드는 이미 저자의 깃허브에 공개되어있으므로 따로 기재하진 않고, 제가 작성한 FCF계산로직만 소개하도록 하겠습니다. if frequency == "q": try: cash_flow_row = data[data['계정'] == '영업활동으로인한현금흐름'] for row in range(len(cas.. 2023. 8. 31. 파이썬으로 퀀트투자 포트폴리오 만들기 - 2. 내가 만든 스크리너와 비교해보기 파이썬으로 퀀트투자 포트폴리오 만들기 - 2. 내가 만든 스크리너와 비교해보기 이번에는 제가 만들었던 스크리너를 이용해, 시가총액을 각종 재무재표 데이터로 나누어 계산하는 지표들과 비교해볼 것입니다. 이것은 굳이 따지자면 제가 알음알음 인터넷 뒤져가면서 짜깁기를 한 스크리너가 제대로된 계산을 하고있는지 검증하는 작업이겠네요.. 비교대상은 삼성전자입니다. 제 스크리너는 분기 재무제표에 기재된 시가총액을 기준으로 계산하고, 책에 나온 로직으로는 조회일로부터 2영업일 이전의 시가총액으로 계산하기때문에, 지표상의 차이는 약간있습니다. 배당률은 100%를 곱해주면 동일한 값이 나오고 있고, 삼전은 2분기 기준 재무제표보다 시가총액(주가)이 하락한 상태라 관련 지표값이 조금 감소해있습니다만, 대략적으로 비슷하게 나.. 2023. 8. 27. 파이썬으로 퀀트투자 포트폴리오 만들기 - 1. 국내 주식 관련 데이터베이스 / 테이블 생성하기 파이썬으로 퀀트투자 포트폴리오 만들기 - 1. 데이터베이스 / 테이블 생성하기 이번 포스트에서는 책에서 소개되어있는 것들 중에, 데이터베이스와 테이블 생성에 대해서 정리합니다. 책에서는 감사하게도 데이터베이스 구문부터, 고급 기술까지 소개해주셨고, 퀀트관련 데이터를 수집하는 과정에서 데이터베이스와 테이블을 만드는 것을 기재해주셔서 자연스러운 흐름으로 익힐 수 있었습니다. 다만 저는 이미 책을 완독한 상태이고, 코딩할때 일단 데이터베이스부터 만들어야할 것 같은..그런 생각을 가지고 있어서, 책에서 데이터베이스 관련 부문만 추려 먼저 작성해봅니다. mySQL 설치 등의 내용은 생략하고, 일단 국내 관련해서만 생성해보겠습니다. 데이터 베이스 생성 및 사용 설정 create database stock_db; u.. 2023. 8. 24. 파이썬으로 퀀트투자 포트폴리오 만들기 시작! 얼마전에 이 책을 구입했습니다. https://www.yes24.com/Product/Goods/117293655 파이썬을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기 - 예스24 퀀트 투자를 위한 데이터 수집과 종목 선정, 포트폴리오 구성까지 이 모든 과정을 한 권에!기존의 《R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기》는 국내 주식 데이터만을 수집하던 것에 그쳤던 www.yes24.com 이미 저는 라이브러리를 이용한 저만의 재무제표 및 투자지표 계산기를 가지고 있긴한데요, 2022.09.12 - [파이썬으로 종목 스크리너 만들기] - 뇌동매매 금지 - 1. 파이썬 종목 스크리닝을 위한 준비 뇌동매매 금지 - 1. 파이썬 종목 스크리닝을 위한 준비 사실 요새 많은 사람들이 주식을 하고 있는데, 제 개인적으로 너무.. 2023. 8. 23. 이전 1 다음 반응형
